Лекция №11

1. Пусть Y = φ(x1 , x2 ,…n), где Х1 , Х2 ,…Хn - случайные величины с известной совместной n-мерной плотностью вероятностей начальные моменты моменты СВ Y вычисляются по формулам:
А)
Б)
2. Пусть Y = φ(x1 , x2 ,…n), где Х1 , Х2 ,…Хn - случайные величины с известной совместной n-мерной плотностью вероятностей центральные моменты СВ Y вычисляются по формулам:
А)
Б)
3. Математическое ожидание суммы случайных величин и равно:
А) mx+my- mx*my
Б) mx+my
4. Дисперсия суммы с.в. Z=X+Y:
А)D[Z] = Dx+Dy-2Kxy
Б) D[Z] = Dx+Dy+2Kxy
5. Если , то математическое ожидание Y равна:
А)
Б)
6. Если , то дисперсия Y равна:
А)
Б)
7. Абсолютная величина корреляционного момента двух случайных величин |Kxy|:
А)
Б)
8. Теорема о математическом ожидании произведения случайных величин:
А) Математическое ожидание произведения двух случайных величин равно произведению их математических ожиданий плюс ковариация
Б) Математическое ожидание произведения двух случайных величин равно произведению их математических ожиданий минус ковариация
9. Теорема о дисперсии произведения случайных величин. Дисперсия произведения независимых случайных величин равна:
А)
Б)